Так, выбирая TIMA-стратегию, инвестор, среди показателей доходности, найдет профит-фактор и сделает выводы о том, насколько прибыльна стратегия. А о том, сколько можно получить на свои вложения, легко узнать благодаря «Калькулятору инвестора». Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию.
Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль. Где S(Pi) – валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций. Чеслав Пестюк — финансовый эксперт международного уровня, профессиональный инвестор, опытный аналитик и практикующий трейдер.
- Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так.
- Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор.
- Профит-фактор характеризуется сравнением ордеров тейк-профит и стоп-лосс.
- Оценить, будет ли торговая стратегия приносить прибыль, можно, вычислив профит-фактор в трейдинге.
- Уровень выше свидетельствует об эффективности выбранной стратегии, и если значение ниже данного порога — то сделка имеет высокий риск.
В описанном выше примере 1,76 профит-фактор — это хорошее значение. Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.
Достоверен ли профит-фактор
Консультирует европейских предпринимателей; проводит лекции инвестиционной тематики; является автором научных статей по работе на фондовом рынке. Чеслав Пестюк — финансовый эксперт международного уровня, профессиональный инвестор, опытный аналитик и практикующий трейдер. Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor.
Профит-фактор — это показатель доходности стратегии
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Оценить, будет ли торговая стратегия приносить прибыль, можно, вычислив профит-фактор в трейдинге. Подсчитать его несложно, если знать суммарный результат по прибыльным сделкам и сумму потерь по убыточным. Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6.
Профит-фактор: зачем его знать
Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты https://fxglossary.org/ в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия. После того как вы узнали, где посмотреть и как рассчитывается профит-фактор, необходимо оценить его значение.
Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор.
Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Для подсчета данного параметра используют сумму всех сделок, из которой вычитают вариант, что принес самую крупную прибыль. Если достоверный профит-фактор будет выше единицы, тогда это будет считаться хорошим результатом. Важно также знать, что при расчете одну сделку с высокой прибылью не учитывают. К примеру, причиной удачной сделки могла послужить приятная случайность, которая не является системным фактором. Отбрасывая эту сделку, трейдер страхует себя недостоверного расчета, что вызвал влиянием удачи, а не продуманной стратегии.
Уровень выше свидетельствует об эффективности выбранной стратегии, и если значение ниже данного порога — то сделка имеет высокий риск. Профит-фактор характеризуется сравнением ордеров тейк-профит и стоп-лосс. Такой инструмент позволяет на начальных этапах отсеять варианты, что имеют высокий риск. Более точный результат содержит инструмент, что называется “достоверный профит-фактор”. Его главным плюсом является максимальная приближенность к актуальным тенденциям, поэтому его результат будет практически полностью соответствовать реальным условиям на рынке.
В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен. Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. Анализируйте профит-фактор, коэффициент Сортино и Кальмара, а также другие показатели, чтобы выбрать наиболее подходящую под ваши запросы стратегию.
Формула расчета профит фактора
Можно ли заработать на финансовых рынках, не владея навыками трейдинга? Да, если инвестировать свои деньги, вкладывая их в стратегию профессионального трейдера. И поможет в этом профит-фактор — это один из простых и понятных показателей доходности стратегии. Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так. Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.
Некоторые трейдеры также учитывают долю убыточных и прибыльных сделок в процентном соотношении. На первый взгляд кажется, что наиболее удачный вариант — это высокий процент сделок, что принесли хороший доход, однако это утверждение неверное. Часто трейдеры сталкиваются с тем, что сначала идут сделки с потерями, но незначительными, а потом стоят прибыльные сделки. Чтобы вычислить профит-фактор, необходимо записывать результаты своей деятельности. Для этих целей используют дневник трейдера, куда заносят результаты по сделкам, отмечают важные параметры.